@ARTICLE{26583204_803949490_2022, 
	author = {С. В. Букунов and О. В. Букунова}, 
	keywords = {, финансовые рынки, технический анализ, торговая система, трендовые индикаторы, визуализация данныхязык программирования R},
	title = {<p class="text">Мультитрендовая торговая система для работы на финансовых рынках</p>},
	journal = {Бизнес-информатика},
	year = {2022},
	number = {4 Vol.16},
	pages = {36-49},
	url = {https://bijournal.hse.ru/2022--4 Vol.16/803949490.html},
	publisher = {},
	abstract = {&nbsp; &nbsp; &nbsp; В настоящее время все большее количество людей интересуются сферой инвестиций. Это связано, с одной стороны, с ростом доходов населения и, с другой стороны, с развитием финансовых технологий. В статье проведен анализ проблемной ситуации и рассмотрены основные модели, алгоритмы и индикаторы, используемые для построения торговых стратегий. Предлагается консервативная торговая стратегия, основанная на трендовых индикаторах, которая может выступать в качестве альтернативы популярной консервативной стратегии «купи и держи». В качестве индикаторов системы используются экспоненциальные скользящие средние разных порядков, выявляющие наличие трендов различной длительности в динамике цен финансового актива. Отличительной особенностью предлагаемой торговой системы является объединение в одном подходе торгового метода, генерирующего торговые сигналы, и правил управления размером позиции. Представлены результаты тестирования предлагаемой торговой системы на исторических данных. Проводится сравнительный анализ полученных результатов с результатами стратегии «купи и держи» и стратегии, основанной на двух экспоненциальных скользящих средних разного порядка. Предлагаемая система легко встраивается в автоматизированные торговые системы. Для обработки и визуализации данных использовался язык программирования R.},
	annote = {&nbsp; &nbsp; &nbsp; В настоящее время все большее количество людей интересуются сферой инвестиций. Это связано, с одной стороны, с ростом доходов населения и, с другой стороны, с развитием финансовых технологий. В статье проведен анализ проблемной ситуации и рассмотрены основные модели, алгоритмы и индикаторы, используемые для построения торговых стратегий. Предлагается консервативная торговая стратегия, основанная на трендовых индикаторах, которая может выступать в качестве альтернативы популярной консервативной стратегии «купи и держи». В качестве индикаторов системы используются экспоненциальные скользящие средние разных порядков, выявляющие наличие трендов различной длительности в динамике цен финансового актива. Отличительной особенностью предлагаемой торговой системы является объединение в одном подходе торгового метода, генерирующего торговые сигналы, и правил управления размером позиции. Представлены результаты тестирования предлагаемой торговой системы на исторических данных. Проводится сравнительный анализ полученных результатов с результатами стратегии «купи и держи» и стратегии, основанной на двух экспоненциальных скользящих средних разного порядка. Предлагаемая система легко встраивается в автоматизированные торговые системы. Для обработки и визуализации данных использовался язык программирования R.}
}